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2020-09-23 18:12

行情分析點石EGO:厚尾效應
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 你認識順勢交易嗎?就字面意義解釋,叫做順著趨勢交易。   那趨勢容易發生嗎?每一次我們都能跟隨趨勢嗎?   《順勢操作:多空策略實作指引》第153頁的這張圖是整本書的精華。作為解釋順勢交易,一張圖就盡在不言中了 首先,這是一張本金盈虧的次數分配表,X軸是以 0.25%為級距的交易績效,Y軸是發生的累計次數。   第一、0%在整張圖表的左側,且明顯向右延伸,最右側為4.5%以上的報酬。   第二、紅色框框,是-0.25%~0.25%,兩者相加的次數,佔了整個圖表的最大比例。   第三、圖表向左發展的極限就是-2%,也就是交易本金虧損至多來到2%。   這樣代表什麼意思呢?   在順勢交易中,第一原則就是「控制虧損」,第二原則就是不要違背第一原則…   因此作者的交易策略中,最大的結果次數都落在「負0.5%到負0.75%」之間,有效地扼殺虧損於搖籃之中。   他的策略有42%賺錢、58%是賠錢的,再乘上績效表現來看,Ego的話來說,就是…   多數時候都是「小賺小賠」,也就是說趨勢都沒有走出大 波段。   統計表右側相對翹起來的More,也就是4.75%以上的厚尾現象。在整個22年的測試中,發生了15次,對績效產生了明顯的影響。   你無法解釋原因,但正是這樣的肥尾效應,讓順勢策略的績效能夠被向上拉升   第一個綠色箭頭代表2.5%的本金獲利,也是標準虧損額度的10倍。第二個綠色箭頭代表5%以上的本金獲利,也是代表一個風險的20倍以上報酬。   如果你有訂閱Ego專欄,這種情況,是不是就是策略選到的合一、中天…,一檔個股創造30倍的風險投入。換句話說,你用本金1%作為風險買入,就能換回本金30%的獲利金額。   這就是那肥美的肥尾效應,也正是順勢投資最奧妙的地方。   不過作者也說了,22年裡頭,策略最多連續獲利為14次,但連續虧損呢…則是24次。   想想當你連續虧損了24筆交易後,你還能理所當然的投入下一個買入訊號嗎?   如果不能,那就吃不到第25筆的獲利!如果可以,那代表你知道並且能做到!   歡迎加入EGO的 |成長交易室|   ✔守風控 ✔慎選股 ✔正念交易 ✔成長ing   https://pse.is/SKW2F   加入臉書社團 / 跟著更多朋友一起學習   https://pse.is/GWSWT   ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。
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 你認識順勢交易嗎?就字面意義解釋,叫做順著趨勢交易。   那趨勢容易發生嗎?每一次我們都能跟隨趨勢嗎?   《順勢操作:多空策略實作指引》第153頁的這張圖是整本書的精華。作為解釋順勢交易,一張圖就盡在不言中了 首先,這是一張本金盈虧的次數分配表,X軸是以 0.25%為級距的交易績效,Y軸是發生的累計次數。   第一、0%在整張圖表的左側,且明顯向右延伸,最右側為4.5%以上的報酬。   第二、紅色框框,是-0.25%~0.25%,兩者相加的次數,佔了整個圖表的最大比例。   第三、圖表向左發展的極限就是-2%,也就是交易本金虧損至多來到2%。   這樣代表什麼意思呢?   在順勢交易中,第一原則就是「控制虧損」,第二原則就是不要違背第一原則…   因此作者的交易策略中,最大的結果次數都落在「負0.5%到負0.75%」之間,有效地扼殺虧損於搖籃之中。   他的策略有42%賺錢、58%是賠錢的,再乘上績效表現來看,Ego的話來說,就是…   多數時候都是「小賺小賠」,也就是說趨勢都沒有走出大 波段。   統計表右側相對翹起來的More,也就是4.75%以上的厚尾現象。在整個22年的測試中,發生了15次,對績效產生了明顯的影響。   你無法解釋原因,但正是這樣的肥尾效應,讓順勢策略的績效能夠被向上拉升   第一個綠色箭頭代表2.5%的本金獲利,也是標準虧損額度的10倍。第二個綠色箭頭代表5%以上的本金獲利,也是代表一個風險的20倍以上報酬。   如果你有訂閱Ego專欄,這種情況,是不是就是策略選到的合一、中天…,一檔個股創造30倍的風險投入。換句話說,你用本金1%作為風險買入,就能換回本金30%的獲利金額。   這就是那肥美的肥尾效應,也正是順勢投資最奧妙的地方。   不過作者也說了,22年裡頭,策略最多連續獲利為14次,但連續虧損呢…則是24次。   想想當你連續虧損了24筆交易後,你還能理所當然的投入下一個買入訊號嗎?   如果不能,那就吃不到第25筆的獲利!如果可以,那代表你知道並且能做到!   歡迎加入EGO的 |成長交易室|   ✔守風控 ✔慎選股 ✔正念交易 ✔成長ing   https://pse.is/SKW2F   加入臉書社團 / 跟著更多朋友一起學習   https://pse.is/GWSWT   ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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